Korrelerte Trading Strategier

Par Trading Correlation. Correlation er et begrep fra lineær regresjonsanalyse som beskriver styrken av forholdet mellom en avhengig variabel og en uavhengig variabel. Central to pairs trading er ideen om at hvis de to aksjene eller andre instrumenter er korrelerte nok, vil eventuelle endringer i korrelasjon kan etterfølges av en reversering til parets sene trend, noe som skaper en gevinstmulighet. For eksempel er aksje A og aksje B svært korrelert. Hvis korrelasjonen svekkes midlertidig, lager A går opp og lager B går ned et par, kan næringsdrivende utnytte denne divergensen ved shorting stock A det overpresterende problemet og går lenge på lager B det underutøvende problemet Hvis aksjene går tilbake til det statistiske gjennomsnittet, kan næringsdrivende tjene viktigheten av korrelasjon Korrelasjon måler forholdet mellom to instrumenter Vi kan se fra figur 1 at e-mini SP 500 ES, i rød og e-mini Dow YM, i grønne futures-kontrakter har priser som har en tendens til å bevege seg sammen, eller det er c orrelated Figur 1 Dette daglige diagrammet av ES og YM e-mini futures kontrakter viser at prisene har en tendens til å bevege seg sammen. Bildet er opprettet med TradeStation. Husk at parhandlere prøver å. Identifisere forhold mellom to instrumenter. Bestem forholdets retning og Utfør handler basert på de presenterte dataene. Sammenhengen mellom to variabler som avkastning eller historiske priser er et relativt statistisk mål for graden som disse variablene har en tendens til å bevege seg sammen. Korrelasjonskoeffisienten måler i hvilken grad verdier av en variabel er knyttet med verdier av andre verdier av korrelasjonskoeffisientområdet fra -1 til 1, der. Perfekt negativ korrelasjon -1 eksisterer når de to verdipapirene beveger seg i motsatte retninger, dvs. aksje A beveger seg mens lager B beveger seg ned. Perfekt positiv korrelasjon 1 eksisterer dersom to verdipapirer beveger seg i perfekt sammenheng, dvs. aksje A og lager B beveger seg opp og ned samtidig, og ingen korrelasjon 0 eksisterer dersom prisbevegelser er helt tilfeldig lager A og lager B går opp og ned tilfeldig. 1 0 1 Perfekt negativ korrelasjon Ingen korrelasjon Perfekt positiv korrelasjon. Parhandlere søker instrumenter hvis priser har en tendens til å bevege seg sammen med andre ord, hvis priser er korrelerte. I virkeligheten, det ville være vanskelig og svært usannsynlig å oppnå vedvarende, perfekt positiv korrelasjon med to verdipapirer som ville bety at prisene nøyaktig etterliknet hverandre. I stedet ser parhandlere etter verdipapirer med høy grad av korrelasjon slik at de kan prøve å tjene penger når prisene oppfører seg utenfor dette Statistisk norm Korrelasjoner på 0 8 eller høyere brukes ofte som referanse for parhandlere. En korrelasjon mindre enn 0 5 er generelt beskrevet som svak. Ideelt sett presenterer god korrelasjon over flere tidsrammer. Hvorfor er korrelasjon viktig for parhandel Hvis de to instrumentene ikke var korrelert til å begynne med, vil eventuelle avvik og etterfølgende konvergens i pris generelt være mindre betydelige ngful Som eksempel, la oss se på en hovedvei langs en elv. Vanligvis følger veien elven veldig tett. Av og til må veien avveie vekk fra elva på grunn av terreng eller utvikling som kan sammenlignes med spredningen i pris. Hver gang dette skjer, veien vender seg til sin plass parallelt med elven. I dette eksemplet har veien og elven et korrelert forhold. Hvis vi sammenligner elven med en annen nærliggende grusvei, men ingen definerbar korrelasjon til elva, dvs. deres bevegelser er helt tilfeldig, ville det være uhåndterlig å forutsi hvordan de to ville oppføre seg i forhold til hverandre. Den positive korrelasjonen mellom hovedveien og elven er imidlertid det som gjør det rimelig å forutse at hovedveien og elven til slutt vil gjenforene det samme logikk gjelder for parhandel ved å identifisere korrelerte verdipapirer, vi kan se etter perioder med divergens, forsøk å finne ut hvorfor prisen skiller seg og forsøker å tjene penger gjennom konvergen ce Merknad En annen tilnærming er å forsøke å tjene penger gjennom ytterligere divergens kalt divergenshandel. Her vil vi fokusere på strategier som forsøker å tjene gjennom konvergens, eller en reversering til det middel som kalles konvergenshandel. Bestemme korrelasjon Det første trinnet i å finne egnet par er å lete etter verdipapirer som har noe til felles, og som handler med god likviditet og kan bli kortere. På grunn av lignende markedsrisiko, danner konkurrerende selskaper innenfor samme sektor naturlige potensielle par og er et godt sted å starte. Eksempler på potensielt korrelerte instrumenter kan omfatte par som. Coca-Cola og Pepsi. Dell og Hewlett-Packard. Duke Energy og Allegheny Energy. E-mini SP 500 og E-mini Dow. Exxon og Chevron. Lowe s og Home Depot. McDonald s og Yum Brands. SP 500 ETF og SPDR DJIA ETF. Next må vi bestemme hvordan korrelert de er. Vi kan måle dette ved hjelp av en korrelasjonskoeffisient beskrevet ovenfor, som reflekterer hvor godt de to sekuriene båndene er relaterte til hverandre De spesifikke beregningene bak korrelasjonskoeffisienten er noe komplisert og faller utenfor omfanget av denne opplæringen, men handlerne har flere alternativer for å bestemme denne verdien. De fleste handelsplatformene gir en type teknisk indikator som kan brukes på to verdipapirer som automatisk utfører mattefunksjonene og plotter resultatene på et prisdiagram. Tradere som ikke har tilgang til denne spesielle tekniske indikatoren, kan utføre en kalkulatorkalkulator for søkekorrelasjon for Internett for å få tilgang til elektroniske verktøy som utfører beregningene. Tradere kan legge inn prisen data i Excel og bruk CORREL-funksjonen til å utføre beregningene, som vist i Figur 2.Figur 2 Excel kan brukes til å beregne en par s korrelasjonskoeffisient Etter at korrelasjonskoeffisientene er bestemt, kan resultatene brukes som et filter for å finne parene som viser mest mulig prisforhold Når vi finner korrelerte par, kan vi bestemme hvis forholdet er en gjennomsnittlig tilbakestilling, det vil si når prisen divergerer, vil den gå tilbake til sin statistiske norm. Vi kan etablere dette ved å tegne parets prisforhold. Som korrelasjonskoeffisienten er de fleste handelsplattformer utstyrt med en teknisk indikator, kanskje kalt prisforhold eller spredningsforhold som kan påføres et diagram for å avgjøre prisforholdet mellom to instrumenter, noe som i hovedsak gir en synlig og numerisk representasjon av prisen på ett instrument dividert med prisen på det andre prisforholdet Pris på instrument A Pris på instrument B Hvis handelsfolk ikke har tilgang til denne typen analyse i en handelsplattform, kan prisdataene skrives inn i Excel, som vist i Figur 3 Figur 3 Excel kan brukes til å beregne et par s pris eller spredning, forhold Hvis vi legger til standardavvikslinjer, kan vi få innblikk i hvor langt unna gjennomsnittlig prisforholdet beveger seg. Standardavvik beregnet som kvadratrot av varians er et statistisk konsept som illustrerer hvordan et bestemt sett av priser er delt eller spredt rundt en gjennomsnittsverdi En normal sannsynlighetsfordeling kan brukes til å beregne sannsynligheten for at det oppstår et bestemt utfall i normal fordeling.68 26 prosent av dataene vil falle innenfor en standardavvik av gjennomsnittet .95 44 prosent av dataene vil falle innenfor - to standardavvik av gjennomsnittet.99 74 prosent av dataene vil falle innenfor tre standardavvik fra gjennomsnittet. Ved å bruke disse dataene venter vi til prisforholdet avviger x antall standard avvik som for eksempel to standardavvik og en lang kort handel basert på informasjonen hvor antall standardavvik som er valgt, bestemmes gjennom historisk analyse og optimalisering. Hvis paret vender tilbake til sin gjennomsnittlige trend, kan handelen være lønnsom. Hendelser som utløser svakhet i korrelasjon Når to instrumenter er høyt korrelerte, kan enkelte hendelser forårsake en midlertidig svakhet i korrelasjonen Fordi mange faktorer som vil forårsake prisbevegelse s vil påvirke korrelerte par like, for eksempel Federal Reserve kunngjøringer eller geopolitisk uro, hendelser som utløser svakhet i korrelasjon er generelt begrenset til ting som først og fremst påvirker en av instrumentene. For eksempel kan avviket være et resultat av midlertidige endringer i etterspørsel og etterspørsel innenfor en aksje, for eksempel når en enkelt stor investor endrer posisjoner enten ved kjøp eller salg i et av verdipapirene som er representert i et par. Merk Alle amerikanske børsnoterte selskaper må varsle børsen, f. eks. NYSE eller Nasdaq, om eventuelle bedriftsutviklinger som kan påvirke handelsaktivitet i den aktuelle aksjen før offentliggjøring av eksempler. Eksempler på utviklingen inkluderer. Forhold relatert til selskapets økonomiske helse. Restrukturering eller fusjoner. Signifikant informasjon om sine produkter, enten positive eller negative. Forhold i nøkkelhåndtering og. Legale eller regulatoriske problemer som kan påvirke selskapets makt til å drive forretninger. US børsar ar e autorisert til å utstede handel stopper midlertidig opphør av handelsaktivitet basert på evaluering av en kunngjøring Generelt, jo mer sannsynlig kunngjøringen er å påvirke aksjekursen, jo større er sannsynligheten for at utvekslingen vil kreve en handel stopper inntil nyheten er formidlet til publikum. Hvis en amerikansk notert aksjekurs endres betydelig innen en fem minutters periode, kan en kortsiktig handelspause utstedes. En pause varer fem minutter med mindre det fortsatt er en betydelig ubalanse mellom sikkerhetens kjøp og salg av ordrer etter den perioden Prisbevegelsene som utløser en pause er 10 prosent prisbevegelse for verdipapirer i SP 500, Russell 1000 Index og noen børshandlede produkter. 30 prosent prisbevegelse for andre aksjer prissatt 1 eller over eller 50 prosent prisbevegelse for andre aksjer som er priset under 1.Weakness kan også skyldes intern utvikling eller hendelser som skjer innenfor selskaper som fusjoner og oppkjøp s, inntektsrapporter, utbytteendringer, utviklingsgodkjenning av nye produkter og skandale eller svindel. Spesielt hvis en intern hendelse er uventet, kan selskapets aksjekurs oppleve raske og dramatiske prisendringer. Avhengig av hendelsen kan prisendringen være veldig kortvarig eller kan resultere i en trendendring. Slik handler valuta - og varekorrelasjoner. Forholdet mellom verdens mest omsatte varer og valutapar er vanlige. For eksempel er den canadiske dollar CAD korrelert med oljeprisene på grunn av eksport, mens Japan er utsatt for oljepriser fordi det importerer det meste av sin olje. På samme måte har Australia AUD og New Zealand NZD et nært forhold til gullpriser og oljepriser. Mens korrelasjonene positive eller negative kan være viktige, hvis forexhandlere ønsker å tjene på dem , det er viktig å tid en korrelasjon handel riktig Det vil være tider når et forhold bryter ned, og slike tider kan være svært kostbare for en forhandler wh o forstår ikke hva som skjer Å være klar over korrelasjon, overvåking og timing er det avgjørende for vellykket handel basert på intermarkedsanalysen som tilbys ved å undersøke valuta - og råvaremessige forhold. Avdekke hvilke valuta - og handelsrelasjoner som skal forhandles Ikke alle valutaer Korrelasjoner er verdt handel. Traders må ta hensyn til provisjoner og sprer tilleggsavgifter, likviditet og også tilgang til informasjon. Valutaer og varer som er tungt omsatt, vil være lettere å finne informasjon om, vil ha mindre spredninger og likviditet som er mer sannsynlig å være tilstrekkelig . Canada er en stor eksportør av olje og dermed påvirkes økonomien av oljeprisen og mengden det kan eksportere Japan er en stor importør av olje, og dermed prisen på olje og mengden den må importere påvirker den japanske økonomien På grunn av den store effekten olje har på Canada og Japan, korrelerer CAD JPY seg positivt med oljeprisene. Dette paret kan overvåkes som w ell som USD CAD Ulempen er at CAD JPY generelt har et høyere spredning og er mindre flytende enn USD CAD Siden oljen er priset i amerikanske dollar overalt i verden, påvirker den svingende dollaren oljeprisene og omvendt Derfor USD CAD kan også settes på grunn av at de to landene er store oljeimportører og eksportører. Figur 1 viser JPY i forhold til justerte oljepriser. Diagram viser ukentlige data for 2007 til 2010. Kilde TD Ameritrade. Figur 1 viser at det er tider når valutaparet og oljediversert Oljeprisene er justert Figur 2 bruker ujusterte oljepriser, og i 2010 kan det sees en sterk korrelasjon som viser at det er viktig å overvåke korrelasjonen i sanntid med faktiske handelsdata. Figur 2 CAD JPY mot ujusterte oljeterminaler YTD 2010, daily. Source TD Ameritrade. Australia er en av de største gullprodusentene i verden Som et resultat er økonomien påvirket av prisen på gull og hvor mye den kan eksportere. New Zealand er en maj eller handelspartner med Australia, og er dermed svært utsatt for svingninger i Australias økonomi. Det betyr at New Zealand også er sterkt påvirket av Australias forhold til gull. I 2008 var Australia den fjerde største gullprodusenten i verden. I 2009 har USA var den tredje største gullkjøperen. Derfor er AUD USD og NZD USD egnet for handel i forhold til gullpriser. Frekvens 3 AUD USD versus justert gull futures prosentdiagram viser ukentlige data for 2007 til 2010.Source TD Ameritrade. While Australia var blant de mindre volum oljeeksportørene i 2009, var AUD USD også positivt korrelert med oljeprisene i løpet av 2010, og deretter i september avviklet. Frekvens 4 AUD USD mot ujustert olje futuresprosent YTD 2010, Daily. Source TD Ameritrade. Currency commodity relations kan forandre seg over tid Andre valutavareforhold kan bli funnet ved å lete etter store produsenter av hvilken som helst eksport, samt de største importørene av samme vare. Valutakurs mellom eksportør og importør er verdt å se på for en sammenheng med varen. Avgjøre hvilket instrument du skal handle med Når du vet hvilke valutaer og råvarer som har sterke relasjoner, må handelsmenn bestemme hvilket omsettbart valutapar de skal gjøre sine handler i, eller om de vil handle i varen og valutaen. Dette vil avhenge av flere faktorer, inkludert avgifter og traderens evne til å få tilgang til et gitt marked. Kartene viser at varen ofte er den mer volatile av instrumentene. Hvis det er tilgjengelig, kan en forhandler være kunne handle vare - og valutaparet fra en konto på grunn av den utbredte bruken av varekontrakter for CFD-forskjeller. Se Hvordan investere i varer for mer om dette emnet. Overvåking av korrelasjonen for sprekker Det er også viktig å påpeke at bare fordi en relasjoner eksisterer i gjennomsnitt over tid, betyr ikke at sterke korrelasjoner eksisterer til enhver tid, mens disse valutaparene er verdt å se på deres høye korrelasjonstendenser mot en vare vil det være tidspunkter når den sterke korrelasjonen ikke eksisterer og kanskje til og med reversere for en tid. Et vare - og valutapar som er svært positivt korrelert ett år, kan avvike og bli negativt korrelert i de neste Traders som venter på korrelasjonshandel, bør være oppmerksom på når en korrelasjon er sterk og når den skifter. Overvåkingskorrelasjoner kan gjøres ganske enkelt med moderne handelsplattformer En korrelasjonsindikator kan brukes til å vise sanntidskorrelasjonen mellom en vare og en valuta par over en gitt periode En handler kan ønske å fange små forskjeller mens de to instrumentene forblir høyt korrelerte generelt Når divergensen fortsetter og korrelasjonen svekkes, må en handelsmann gå tilbake og forstå at denne korrelasjonen kan være i en periode med forverring, det er tid å gå til sidelinjen eller ta en annen handelsstrategi for å imøtekomme det skiftende markedet. Figur 5 CAD JPY versus olje futures og korrelasjonsindikator Diagram viser ukentlige data for 2008 gjennom 2010..Source TD Ameritrade. Figur 5 viser den ukentlige CAD JPY, samt korrelasjonsindikatoren 15 perioder som sammenligner den med olje futures. Meget av tiden indikatoren viser en sterk korrelasjon i 0 80-området, men det er tider når korrelasjonen faller av Når indikatoren faller under en viss terskel for eksempel 0 50, er korrelasjonen ikke sterk, og næringsdrivende kan vente på valuta og råvare for å gjenopprette de sterke korrelasjonsdivergensene kan brukes til handelssignaler, men det bør bemerkes at avvik kan vare i lange perioder. Korrelasjonsindikatoren kan justeres for tidsrammen en handelsmann handler på. En lengre beregningsperiode vil glatte ut resultatene og er bedre i lengre tid langsiktige handelsfolk Å redusere beregningsperioden vil gjøre indikatoren raskere, men kan også gi kortsiktige signaler og muliggjøre korrelasjonshandel på mindre tidsrammer For ytterligere informasjon, se Divergenshandel mest lønnsomme. Tidsinnstilling av valutakursselskapet Når man ser på de tidligere diagrammene, er det tydelig at tidsplan og en strategi er nødvendig for å navigere fluktuerende korrelasjoner mellom valutaer og varer. Mens eksakt inn - og utreise vil bli bestemt av handelsmannen og vil avhenge av om de handler i varen, valutaen eller begge deler, bør en næringsdrivende være oppmerksom på flere ting når han går inn og ut av korrelasjonshandel. Er valutaen og råvaren korrelert i øyeblikket. Hva med over tid. den andre. Er prisforskjellen Er en aktivaklasse som gjør høyere høyder, for eksempel, mens den andre aktivaklassen ikke klarer å oppnå høyere høyder. Hvis dette er tilfelle, vent på at de to begynner å flytte sammen igjen. Bruk et trendbekreftelsesverktøy hvis divergenser oppstår, vent på en trend å dukke opp eller reversere hvor valutaen og vareutviklingen trer i riktig korrelert mote. Figur 6 USD CAD versus Olje CFD. Source CFD Trading. Ved å overvåke korrelasjoner, kunne flere handler ha blitt bekreftet i USD CAD og oljemarkedene over tidsrammen vist i Figur 6 Mens man kunne handle parene i korrelerte tider, så bestemte tidsrammer flere forskjeller. valuta og råvare tilpasset seg, utviklet store trender Ved å se etter brudd i trendlinjer i både vare og valuta, eller ved å vente på en aktivaklasse for å bli med i korrelasjonstendensen til den andre aktivaklassen markert med blåpiler, kunne flere store trender ha er tatt i bruk Dette ligner på å se etter forskjeller i korrelasjonsindikatoren og deretter ta en handel i en trendretning som råvare - og valutajustering. Varen, valutaen eller begge kan omsettes. Bunnlinjen på handel Valuta og råvarekorrelasjoner Korrelasjoner mellom valutaer og varer er ikke en eksakt vitenskap Ofte bryter sammenhenger og kan til og med reversere for lengre perioder Trad ellers må være opptatt av overvåking av korrelasjoner for muligheter Korrelasjonsindikatorer eller overvåkingsdiagrammer er to måter å fullføre denne oppgaven etter. Divergenser kan venter på at varen og valutaen til å justere seg i sine respektive trender, være et kraftig signal - men handelsmenn må akseptere at avvik kan vare lang tid Relasjoner kan endres over tid ettersom landene endrer eksport eller import, og dette vil påvirke korrelasjoner. Det er også viktig at handelsmenn bestemmer hvordan de skal gjøre handler, enten i valutaen, varen eller begge deler. Det maksimale beløpet for Storbritannia Stater kan låne Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten der et depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhet eller marked Indeks Volatilitet kan enten måles. En akt gikk den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, hvem h forbudte kommersielle banker fra å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valuta India Rupee består av 1. Hvordan bruke Valutakorrelasjon i Din Trading. Så nå vet du hvilken valutakorrelasjon er og hvordan du leser den av et fancy diagram Men vi vedder på at du lurer på hvordan bruk av valutakorrelasjoner vil gjøre din handel mer vellykket Hvorfor gjør Du trenger denne vidunderlige ferdigheten i handlerens verktøykasse. Det er flere grunner.1 Eliminere kontraproduktiv handel. Bruk av korrelasjoner kan hjelpe deg å holde deg utenfor stillinger som vil avbryte hverandre. Som forrige tabell og eksempel forklarer, vet vi at EUR USD og USD CHF beveger seg i motsatt retning 100. Å oppnå en posisjon lenge EUR USD og lang USD CHF er så ubrukelig og noen ganger dyr I tillegg til å betale for spredningen to ganger, noen bevegelse i prisen ville ta ett par opp og den andre ned. Vi vil at vårt harde arbeid skal betale seg med noe.2 Utnytte fortjeneste. Eller tap Du har muligheten til å doble opp på stillinger for å maksimere fortjenesten igjen, la oss ta se på 1 ukers EUR USD og GBP USD forholdet fra forrige eksempel. Disse to parene har en sterk positiv korrelasjon med GBP USD etter bak EUR USD praktisk talt trinn for trinn. Å oppnå en lang posisjon for hvert par ville i realiteten være som å ta EUR USD og fordoble posisjonen Du vil i utgangspunktet gjøre bruk av innflytelse Mucho-fortjenesten hvis alt går rett og mye tap hvis ting går galt.3 Mangfoldiggjør risiko. Uten at det eksisterer korrelasjoner, kan du også bruke forskjellige valutapar, men fortsatt innflytelse ditt synspunkt I stedet for å handle et enkelt valutapar hele tiden, kan du spre risikoen din over to par som beveger seg på samme måte. Parpar som har en sterk til veldig sterk korrelasjon rundt 0 7 For eksempel, EUR USD og GBP USD har en tendens til å bevege seg sammen. Den ufullkomne korrelasjonen mellom disse to valutaparene gir deg muligheten til å diversifisere som bidrar til å redusere risikoen. La oss si at du er bullish på USD. I stedet for å åpne to korte posisjoner på EUR USD, kan du korte en EUR USD og kort en GBP-dollar som ville beskytte deg mot en viss risiko og diversifisere din generelle stilling. Hvis dollaren selger, kan euroen bli påvirket i mindre grad enn pundet.4 Sikringsrisiko. Selv om sikring kan resultere i Å realisere mindre fortjeneste, kan også bidra til å minimere tap. Hvis du åpner en lang USD-posisjon, og det begynner å gå mot deg, åpner du en liten, lang posisjon i et par som beveger seg overfor EUR USD, for eksempel USD CHF. Major tabber avverget. Du kan dra nytte av de forskjellige pipverdiene for hvert valutapar. For eksempel, mens EUR USD og USD CHF har en nesten perfekt -1 0 invers korrelasjon, er deres pipverdier forskjellige. Forutsatt at du handler 10 000 mini-varer, en pip for EUR USD tilsvarer 1 og 1 pip for USD CHF tilsvarer 0 93. Hvis du kjøper en mini mye EUR USD, kan du hente din handel ved å kjøpe en mini mye USD CHF Hvis EUR USD faller 10 pips, vil du være nede 10 Men din USD CHF handel vil være oppe 9 30. I stedet for å være nede 10, nå er du bare nede 0 70. Selv om sikring lyder som den største siden skiver, har det noen ulemper Hvis EUR USD samles, er fortjenesten begrenset på grunn av tap fra USD CHF posisjonen. Også korrelasjonen kan svekke når som helst Tenk deg om EUR USD faller 10 pips, og USD CHF går bare opp 5 pips, forblir flat eller heck, faller også Kontoen din bløder mer rød enn du vil like. So vær forsiktig når sikring.5 Bekreft breakouts og unngå fakeouts. You kan bruke valutakorrelasjoner for å bekrefte handelsinngang eller utgangssignaler. For eksempel synes EUR USD å teste et betydelig støttenivå. Du observerer prishandlingen og er ute etter å selge på en breakout til downside. Since du vet EUR USD er positivt korrelert med GBP USD og negativt korrelert med USD CHF og USD JPY, ser du om de andre tre parene flytter i samme størrelsesorden som EUR USD. Du oppdager at GBP USD også handler nær et betydelig støttenivå, og både USD CHF og USD JPY handler i nærheten av viktige motstandsnivåer. Dette forteller deg at det siste trekket er amerikanske dollarrelaterte og bekrefter en mulig breakout for EUR USD siden de andre tre parene beveger seg på samme måte. Så du bestemmer deg for at du skal handle i breakout når det skjer. Nå la oss anta at de tre andre parene IKKE beveger seg i størrelsesorden som EUR USD GBP-dollaren holder ikke fallende, USD JPY stiger ikke, og USD CHF er sideveis. Dette er vanligvis et sterkt tegn på at nedgangen i EUR-dollar er ikke amerikanske dollarrelaterte og mest sannsynlig drevet av noen slags negative EU-nyheter. Prisen kan faktisk handle under det sentrale støttenivået du har overvåket, men fordi de andre tre korrelerte parene ikke beveger seg i forhold til EUR USD, er det w dårlig mangel på prisoppfølging og pris vil returnere tilbake over støttenivået, noe som resulterer i en fakeout. Hvis du fortsatt ønsker å handle dette oppsettet, siden du ikke fikk noen korrelasjonsbekreftelse fra de andre parene, kan du spille det smart ved å redusere risikoen og handel med en mindre posisjonstørrelse. Lag fremgangen din ved å logge inn og merke leksjonen fullstendig.